zwd 发表于 2025-1-7 09:57:33

关于Tick数据的处理

老师好：1、交易所推送的原始tick数据中，有“现量、仓差（有的叫增仓）、性质（多开、空开、双开、双平、多平、空平、多换、空换）、最新价格“，如何收集到这些数据。
             2、数据处理：根据以上tick 数据对tick数据进行拆解，比如，”多开“对应的对手盘是”空开“或”多平“，”空开“对应的对手盘是”多开“或”空平“，最终拆解成”多开、空开、
                  多平、空平“四类数据的仓量。
            3、按时间（以每分钟）分项累计仓量，做成一个副图指标。谢谢



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